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28.2 28.1 27.2 27.1 26.2 26.1 25.2
25.1 24.2 24.1 23.2 23.1 22.2 22.1
21.2 21.1 20.2 20.1 19.2 19.1 18.2
18.1 17.2 17.1 16.2 16.1 15 14.2
14.1 13.2 13.1 12.2 12.1 11.2 11.1
10.2 10.1 9.2 9.1 8 7.2 7.1
6.2 6.1 5.2 5.1 4.2 4.1 3.2
3.1 2.2 2.1 1.2 1.1
 
 
WROC£AW UNIVERSITY
OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

Contents of PMS, Vol. 11, Fasc. 1,
pages 37 - 46
 

COMPARAISON ET NON-CONFLUENCE DES SOLUTIONS D’ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES STOCHASTIQUES UNIDIMENSIONNELLES

Youssef Ouknine

Abstract: Dans ce papier nous établissons un théorème général de comparaison des E.D.S. Les résultats que nous avons obtenus étendent ceux de [11] et [6]. Lorsque les coefficients de diffusion sont les mêmes, nous retrouvons les théorèmes de comparaison de [4].

La non-confuence des solutions d’E.D.S. a été étudiée par Emery [2], Uppman [121, Yor [15] et Revuz-Yor [10]; tous ces auteurs considérent des E.D.S. à coefficients lipschitziens.

Un résultat récent de Yamada [13] étudie la non-confluence pour les E.D.S. homogènes à coefficient de diffusion non dégénéré. On se propose de généraliser le résultat de [13] et d’en donner une démonstration sans régularisation des coefficients. Notre méthode est basée sur les martingales exponentielles et un lemme de Yoeurp-Yor [16].

2000 AMS Mathematics Subject Classification: Primary: -; Secondary: -;

Key words and phrases: -

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