PhD students

 

1.      Rafał Kulik, PhD Thesis:  Dependence properties associated with dependence orderings for stochastic models based on point processes. 2002.

2.      Paweł Lorek, PhD Thesis: Speed of convergence for stochastically monotone Markov chains. 2007.

 

Magistranci/ MSc students

 

3.       Andrzej Kwieciński, Porządek stochastyczny wektorów losowych, konstrukcje wersji porównywalnych prawie wszędzie (Stochastic ordering of random vectors, constructions of almost surely comparable versions), 1989.

 

4.       Krzysztof Stawicki, Procesy wymiany elementów ze strukturą kosztów (Replacement policies with replacement costs), 1995.

 

5.       Paweł Sanetra, Zagadnienie wykrywania stacjonarności procesów Markowa (Stationarity detection for Markov processes), 1995.

 

6.       Małgorzata Cyga, Zamkniętość klas dystrybuant ze względu na transformację splotu i mieszanki (Closure properties of distribution classes under convolution and mixing), 1996.

 

7.       Aleksandra Dmowska, Stochastyczne monotoniczne łańcuchy Markowa (Stochastically monotone Markov chains), 1997.

 

8.       Agnieszka Szczęch, Procesy odnowy z monotoniczną intensywnością awarii (Renewal processes with monotone failure rate), 1998.

 

9.       Rafał Kulik, Procesy punktowe z dalekimi zależnościami i ich zastosowania w teorii kolejek (Point processes with long range dependence and their applications in queueing theory), 1998.

 

10.    Wioletta Cepin, Rozkłady złożone w teorii ryzyka ( Compound distributions in risk theory), 2000.

 

11.    Anna Frydrychowicz, Prawdopodobieństwo ruiny dla szkód o rozkładzie z ciężkimi ogonami (Ruin probability for  claims with heavy tailed distributions), 2000.

 

12.     Magdalena Mazur, Prawdopodobieństwo ruiny w skończonym czasie (Ruin probability in finite time), 2000.

 

13.    Józef Kupczyk, Wprowadzenie do dyskretnych modeli finansowych (Introduction to discrete financial models), 2001.

 

14.    Andrzej Orzech, Hipoteza Rossa (Ross conjecture), 2001.

 

15.    Paweł Lorek,  Łańcuchy Markowa rekurencyjne w sensie Harrisa w zastosowaniach teorii niezawodności (Harris reccurrent Markov chains in reliability theory), 2002.

 

16.    Ilona Świerczyńska, Strumienie Markowsko modulowane w zastosowaniu do teorii ryzyka (Markov modulated streams in risk theory), 2002.

 

17.    Agnieszka Wojtala, Matematyka ubezpieczeń majątkowych, teoria i zadania (Insurance mathematics, theory and examples), 2003.

 

18.    Agnieszka Dwernicka,  Asymptotyka rozkładu maksimum zaburzonego błądzenia losowego (Asymptotical distribution of maxima of perturbed random walks), 2008.

 

19.    Karina Laska, Funkcja Gamma i pokrewne rozkłady prawdopodobieństwa (Gamma function and related probability distributions), 2008.

 

20.    Katarzyna Kręgiel, Asymptotyczne własności Value at Risk dla portfeli o wielowymiarowych regularnie zmieniąjacych się rozkładach (Asymptotic properties of Value at Risk for portfolios with multivariate regularly varying tails), 2009.

 

21.    Mateusz Świesiulski, Wielkie odchylenia dla procesów punktowych (Large deviations for point processes), 2009

 

22.    Alicja Biernat, Prawdopodobieństwo ruiny w modelu z zależnymi ryzykami (Ruin probability for models with dependent risks), 2011

 

23.    Marcin Świderski,  Koherentne miary ryzyka w modelach finansowych (Coherent risk measures in financial models), 2011.

 

24.    Agnieszka Mizaga, Aproksymacja VaR dla modeli strat z ciężkimi ogonami (VaR approximation for losses with  heavy tailed distributions), 2012.

 

25.    Rafał Szwed, Ryzyko inwestycji w opcje mierzone metodą Standard Portfolio Analysis of Risk w modelach Coxa-Rossa-Rubinsteina (SPAN method in opcion valuation for Cox-Ross-Rubinstein models), 2012.

 

26.    Anna Wodniak, Miary ryzyka wywodzące się z teorii ruiny (Risk measures based on ruin theory), 2012.

 

27.    Marta Gąska, Metoda POT w teorii losowych wartości ekstremalnych (POT - points over threshold method in extremal value theory), 2013.

 

28.    Tomasz Dąbrowski, Wykorzystanie metod symulacji Monte Carlo łańcuchów Markowa do implementacji bayesowskich modeli wyznaczania rezerw szkodowych w ubezpieczeniach (Monte Carlo Markov chains methods for bayesian models of risk reserves in insurance), 2015. Nagroda PTM.

 

29.    Krzysztof Kotara,  Wektory zmiennych losowych o minimalnej wariancji (Random vectors with minimal variance), 2016.

 

30.    Jakub Katafiasz, Aproksymacja kwantyli w rozkładach ekstremów (Approximation of quantiles in extremal distributions), 2016.

 

31. Marek Przybyłowicz, Wielomiany Krawczuka w modelu Ehrenfestów (Krawtchuk polynomials in the Ehrenfest model), 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------