Program Konferencji do pobrania w formacie pdf

Wygłoszone referaty - streszczenia i prezentacje
Stacjonarne równowagi w grach stochastycznych z niepełną informacją i publicznym szokiem
Łukasz Balbus, Kevin Reffett, Łukasz Woźny
Sztuczna presja mutacyjna
Paweł Błażej, Paweł Mackiewicz, Małgorzata Wańczyk
Model matematyczny strategii hibernacji nocka dużego Myotis myotis
Jacek Bojarski, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna
Metoda jackknife największej wiarogodności empirycznej w estymacji AUC
Michał Chrzanowski
Wielowymiarowe funkcje kwantylowe i wielowymiarowe porządki stochastyczne
Kamil Dyba
O bayesowskim problemie sekwencyjnego testowania hipotez prostych dla podklasy niejednorodnych procesów Poissona
Andrzej Giniewicz
Transformaty w klasyfikacji szeregów czasowych
Tomasz Górecki
Nierówności dla wartości oczekiwanych uogólnionych statystyk pozycyjnych
Agnieszka Goroncy
Optymalna estymacja parametrów w modelu sprężynowego układu wagowego
Bronisław Ceranka, Małgorzata Graczyk
Regularny A-optymalny sprężynowy układ wagowy o skorelowanych błędach
Małgorzata Graczyk
Rodzina rozkładów Tweediego: estymacja parametrów
Mariusz Grządziel, Jan Jełowicki
O regresji ziarnistej
Przemysław Grzegorzewski
O testach wielowymiarowej normalności opartych na statystyce Shapiro-Wilka
Zofia Hanusz, Joanna Tarasińska
Teoria informacji a statystyka matematyczna (wykład konferencyjny w czterech częściach)
Tadeusz Inglot
Estymacja parametru gładkości przy użyciu falek splajnowych
Natalia Jarzębkowska, Magdalena Meller
Systemy o minimalnej i maksymalnej wariancji czasu życia
Krzysztof Jasiński
Estymacja parametrów niejednorodnego procesu Poissona w modelach niezawodności oprogramowania
Alicja Jokiel-Rokita, Ryszard Magiera
Zastosowanie informacji lingwistycznej w analizie szeregów czasowych
Katarzyna Kaczmarek, Olgierd Hryniewicz
Detekcja gaussowskości, I
Teresa Ledwina, Grzegorz Wyłupek
Resampling dla gęstości spektralnej w przypadku szeregów czasowych prawie okresowo skorelowanych
Łukasz Lenart
O rozkładzie asymptotycznym znormalizowanego studentyzowanego maksimum
Piotr Majerski
Dostateczność liniowa i kwadratowa w modelu mieszanym
Francisco Carvalho, Augustyn Markiewicz, Joao Tiago Mexia
Uporządkowania stochastyczne rozkładów a posteriori i rozkładów predyktywnych
Marek Męczarski
Adaptacyjna wersja algorytmu Parallel Tempering
Błażej Miasojedow
O dopuszczalności statystycznych reguł decyzyjnych w podmodelach modelu liniowego z dwoma komponentami wariancyjnymi
Andrzej Michalski
Błąd selekcji wysokowymiarowego modelu liniowego
Jan Mielniczuk, Piotr Pokarowski
Domkniętość klas rozkładów czasu życia ze względu na tworzenie systemów szeregowych i równoległych
Patryk Miziuła
Stochastyczne uporządkowanie estymatorów
Piotr Nowak
Estymator nieparametryczny krzywej ROC jako dystrybuanty rozkładu pewnej zmiennej losowej
Michał Pulit
Wybór modelu w oparciu o metodę LASSO z wypukłą funkcją straty
Wojciech Rejchel
Nierówności kwantylowe dla wartości oczekiwanych L-statystyk i ich uogólnień
Tomasz Rychlik
D-optymalne chemiczne układy wagowe przy diagonalnej macierzy kowariancji błędów losowych
Łukasz Smaga, Krystyna Katulska
O charakterystykach α-zmodyfikowanych rozkładów
Katarzyna Steliga, Dominik Szynal
O modelowaniu czasu życia po zawale serca i szukaniu okresu krytycznego
Czesław Stępniak
Analiza regresji w populacjach mieszanych
Piotr Szulc
Charakteryzacja rozkładu wykładniczego
Maria Iwińska, Magdalena Szymkowiak
Funkcjonalne korelacje kanoniczne
Mirosław Krzyśko, Łukasz Waszak
Detekcja gaussowskości, II
Teresa Ledwina, Grzegorz Wyłupek
Wnioskowanie statystyczne o współczynniku korelacji między grupowej dla małych prób
Miguel Fonseca, Thomas Mathew, Joao Tiago Mexia, Roman Zmyślony
Sesja wspomnieniowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Zielińskiemu
Odporność statystyk według Ryszarda Zielińskiego a porządki stochastyczne
Jarosław Bartoszewicz
Koncepcja odporności według Ryszarda Zielińskiego, odporność w modelach parametrycznych - klasycznych i bayesowskich
Agata Boratyńska
Wkład Profesora Ryszarda Zielińskiego do optymalizacji statystycznej i estymacji stałoprecyzyjnej
Marek Męczarski
Wkład prof. Ryszarda Zielińskiego do metod Monte Carlo i generatorów liczb losowych. Jednostajna asymptotyka w statystyce
Wojciech Niemiro (referat wygłosił Marek Męczarski)
Nieparametryczne estymatory kwantyli i ich zastosowania w statystyce odpornej
Tomasz Rychlik
Biografia Profesora
Wojciech Zieliński