Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane wspólnie przez Zakład Równań Różniczkowych i seminarium "Analityczne i funkcjonalne metody teorii prawdopodobieństwa", które rozpocznie się w poniedziałek, 7 grudnia o godz. 16:15 w sali 603 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W programie prof. Tomasz Szarek (Uniwersytet Śląski) O ergodyczności procesów Markowa. Streszczenie Podczas referatu przedstawimy najnowsze wyniki dotyczące istnienia ergodycznych miar niezmienniczych dla pewnej klasy procesów Markowa. Udowodnimy miedzy innymi wersje twierdzenia Khasminskiego mówiącą, że proces Markowa o jednakowo ciągłej rodzinie funkcji przejścia, który spełnia warunek nieredukowalności (irreducibility), ma co najwyżej jedną miarę niezmienniczą. W drugiej części pokażemy proste zastosowania wspomnianego twierdzenia w teorii stochastycznych równań różniczkowych m.in. dla równania ciepła zaburzanego cylindrycznym szumem Levy\'ego. Będą to wyniki uzyskane wspólnie z T. Komorowskim, S. Peszatem oraz R. Kapicą, M. Ślęczką i M. Urbańskim.
