Seminarium:
Teoria prawdopodobieństwa i modelowanie stochastyczne
Osoba referująca:
prof. Krzysztof Dębicki (Uniwersytet Wrocławski)
Data:
czwartek, 22. Listopad 2018 - 12:15
Sala:
602
Opis:
Zanalizujemy problem prawdopodobieństwa równoczesnej ruiny w skończonym
horyzoncie czasu w przypadku gdy odpowiednie procesy ryzyka modelowane są przez skorelowany ruch Browna.
Dodatkowo zbadamy asymptotyczne własności czasu ruiny w rozważanym modelu.
Zagadnienia te są podstawą wspólnej pracy z E. Hashorvą i Z. Michną.