Wycena dodatkowej informacji w problemie optymalnego zatrzymania

Seminarium: 
Teoria prawdopodobieństwa i modelowanie stochastyczne
Osoba referująca: 
Marek Skarupski (Politechnika Wrocławska)
Data spotkania seminaryjnego: 
czwartek, 14. Czerwiec 2018 - 12:15
Sala: 
602
Opis: 
Problem optymalnego zatrzymania przez osobę decyzyjną (selekcjonera) w swoim podstawowym brzmieniu zakłada, że dysponuje on tylko własną wiedzą na temat przeszłości i podejmuje decyzję na podstawie aktualnej obserwacji. W rozpatrywanej wersji występuje dodatkowo drugi gracz, który zna jakość wszystkich obiektów i może raz w ciągu całego procesu wyboru interweniować w proces decyzyjny. Interwencja ta powoduje uzyskanie przez selekcjonera dodatkowej informacji, która może pomóc lub utrudnić proces wyboru. Naszym zadaniem jest ustalenie optymalnej ceny tej wskazówki. Podany zostanie dokładny opis problemu za pomocą łańcuchów Markowa. Pokażemy jak wygląda strategia optymalna oraz zbiór stanów, które maksymalizują wypłatę gracza interweniującego. Zostaną też zaprezentowane możliwe rozwinięcia tego modelu.