Optymalna aproksymacja stochastycznych równań różniczkowych z szumami Wienera i Poissona

Seminarium: 
Równania różniczkowe
Osoba referująca: 
Paweł Przybyłowicz (AGH)
Data spotkania seminaryjnego: 
poniedziałek, 12. Marzec 2018 - 15:15
Sala: 
603
Opis: 
W referacie przedstawię wyniki dotyczące asymptotycznie optymalnych metod dla globalnej aproksymacji rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z szumami Wienera i Poissona. Omówię ograniczenia z dołu na błąd dowolnego algorytmu opartego na skończonej liczbie wartości procesów Poissona i Wienera. Przedstawię także konstrukcję algorytmów optymalnych, wykorzystujących adaptacyjną kontrolę długości kroku całkowania. Ponadto, zaprezentuję wyniki eksperymentów numerycznych.