Wydarzenia

Spotkanie KNMT - wykład Oskara Słowika pt. „Metody supersymetryczne w teorii macierzy losowych”

Kategorie: 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Koła Naukowego Matematyków Teoretyków UWr, we wtorek 23 stycznia 2018, o godzinie 16:15 w sali 601. Oskar Słowik wygłosi wykład pt.

Metody supersymetryczne w teorii macierzy losowych.

Streszczenie:

Znana jest formuła opisująca odwrotność wyznacznika danej macierzy za pomocą całek Gaussowskich po zmiennych zespolonych. Analogiczna formuła pozwala wyliczać wyznaczniki macierzy za pomoca całek Gaussowskich po zmiennych antykomutujących (alias - Grassmanna). Umożliwia to uproszczenie obliczeń średnich po macierzach losowych z typowych rozkładów. Superanaliza idzie kilka kroków naprzód.
Pierwszym elementem jest reprezentacja ilorazu wyznaczników macierzy za pomocą „mieszanych” całek Gaussowskich. Kolejna generalizacja polega na zapisaniu ilorazu wspomnianych wyznaczników za pomoca superwyznacznika supermacierzy o elementach komutujących i antykomutujących. Ostatecznie supersymetria odgrywa również rolę, gdy po uśrednieniu po odpowiednim rezerwuarze macierzy losowych otrzymujemy niegaussowskie całki po zmiennych mieszanych, które naturalnie mozna utożsamić z elementami pewnej supermacierzy w taki sposób, że funkcja podcałkowa jest symetryczna względem pewnej klasy transformacji supermacierzy oraz same transformacje mogą zostać zapisane jako supermacierze.
Podczas spotkania omówię podstawowe własności całek Grassmanna oraz wprowadzę elementy superanalizy. Przedstawiona wiedza teoretyczna zostanie wykorzystana do policzenia konkretnego przykładu dotyczącego macierzy losowych.

Prezentacja studencka z Inżynierii finansowej pt. „Delta i gamma hedging”

Kategorie: 

W środę 22 listopada o godz. 14:00 studenci Inżynierii finansowej 1 zapraszają do sali 601 na prezentację pt.

Delta i gamma hedging.

Tematem prezentacji jest delta i gamma hedging, czyli jak praktycznie dobrać portfel instrumentów, by był on wolny od ryzyka. Rozważania dotyczą znalezienia najlepszej strategii zabezpieczającej portfel. Studenci opowiedzą, jak znaleźć to najlepsze rozwiązanie i pokażą, jak to rozwiązanie sprawdziło się w rzeczywistości, analizując historyczne dane rynkowe.

Wszyscy zainteresowani matematyką finansową są mile widziani.

 

Wystawa „Ażury i plecionki” w galerii „pod Hugonem”

Kategorie: 

Do końca stycznia 2018 w galerii „pod Hugonem” w IM UWr można oglądać wystawę „Ażury i plecionki” modeli Piotra Pawlikowskiego – absolwenta IM UWr, nauczyciela matematyki w I LO w Kluczborku, najbardziej znanego polskiego modelarza matematycznego.

Strony