Wydarzenia

24-28.05.2010 - XXIV Konferencja Naukowa PTM z Historii Matematyki na temat "Matematyka polska przełomu XIX i XX wieku" w Iwoniczu Zdroju.

W dniach 24-28.05.2010 odbędzie się w Iwoniczu Zdroju XXIV Konferencja Naukowa PTM z Historii Matematyki na temat "Matematyka polska przełomu XIX i XX wieku". Organizatorem konferencji jest Komisja Historii Matematyki PTM i Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Informacji na temat konferencji udziela jej opiekun naukowy, Witold Więsław. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

07.12.09 - wykład prof. Tomasza Szarka (UŚ).

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane wspólnie przez Zakład Równań Różniczkowych i seminarium "Analityczne i funkcjonalne metody teorii prawdopodobieństwa", które rozpocznie się w poniedziałek, 7 grudnia o godz. 16:15 w sali 603 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W programie prof. Tomasz Szarek (Uniwersytet Śląski) O ergodyczności procesów Markowa. Streszczenie Podczas referatu przedstawimy najnowsze wyniki dotyczące istnienia ergodycznych miar niezmienniczych dla pewnej klasy procesów Markowa. Udowodnimy miedzy innymi wersje twierdzenia Khasminskiego mówiącą, że proces Markowa o jednakowo ciągłej rodzinie funkcji przejścia, który spełnia warunek nieredukowalności (irreducibility), ma co najwyżej jedną miarę niezmienniczą. W drugiej części pokażemy proste zastosowania wspomnianego twierdzenia w teorii stochastycznych równań różniczkowych m.in. dla równania ciepła zaburzanego cylindrycznym szumem Levy\'ego. Będą to wyniki uzyskane wspólnie z T. Komorowskim, S. Peszatem oraz R. Kapicą, M. Ślęczką i M. Urbańskim.

26.10.09 - wykład dr. Rafała Łochowskiego (SGH).

26 paździe ika w godzinach 16:15-18:00 w sali 602,w ramach Seminarium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod Teorii Prawdopodobieństwa, odbędzie się wykład dr. Rafała Łochowskiego z Katedra Ekonomii Matematycznej SGH pt. On Truncated Variation of Brownian Motion with Drift.. Streszczenie: In the paper *On Truncated Variation of Brownian Motion with Drift* (Bull. Pol. Acad. Sci. Math. 56 (2008), 267--281) we defined truncated variation of Brownian motion with drift. For positive $c$ we define two related quantities - upward and downward truncated variation. We prove that exponential moments of the above quantities are finite (in opposite to the regular variation, corresponding to Truncated Variation, which is infinite almost surely). We present estimates of the expected value of Upward Truncated Variation up to universal constants. As an application we give some estimates of the maximal possible gain from trading a financial asset in the presence of flat commission (proportional to the value of the transaction) when the dynamics of the prices of the asset follows a geometric Browniam motion process. In the presented estimates upward truncated variation appears naturally.

12.10.09 - wykład prof. Stefana Schwabika (Czeska Akademia Nauk).

12 paździe ika w godzinach 16:15-18:00 w sali 601,w ramach Seminarium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod Teorii Prawdopodobieństwa, odbędzie się wykład prof. Stefana Schwabika z Czeskiej Akademii Nauk pt. General integration, extensions and applications to the Henstock-Kurzweil integral. Streszczenie: A general integration will be described in the flavour of the well-known book of Stanislaw Saks. An order in the structure of general integrals will be introduced. The concept of extending integrals will be presented, together with the classical and known Cauchy and Ha ack extensions, new extensions will be given and applied to the Lebesgue integral for obtaining characterizations of the Henstock-Kurzweil integral which is known to be equivalent to the narrow Denjoy or Perron integral.

Strony